Sistema de negociação médio de movimento triplo

Sistema de Negociação Médio de Movimento Triplo

O sistema de negociação Triple Moving Average (regras e explicações mais adiante) é uma tendência clássica sistema de seguimento. Como tal, incluímos isso em nosso relatório "State of Trend Following". Que visa estabelecer um benchmark para acompanhar o desempenho genérico da tendência seguindo como uma estratégia de negociação.

O Estado de Tendência da Sabedoria A seguir, relata-se o desempenho de um índice composto composto por sistemas clássicos de tendências (Triple Moving Average e outros) simulados em múltiplos prazos e uma carteira de futuros, selecionados da faixa de 300+ mercados de futuros em mais de 30 bolsas Que a Sabedoria Trading pode fornecer aos clientes acesso. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores.

Nós publicamos atualizações para o relatório todos os meses, incluindo o do sistema de negociação Triple Moving Average.

Subscrever é a melhor maneira de acompanhar e seguir o desempenho da tendência seguinte em uma base regular.

Subscreva, certifique-se de que não perca o nosso estado de tendência.

Receba actualizações gratuitas a cada mês

Tendência após o desempenho em poucas palavras

Tendência objetiva após benchmark

Estatísticas e análises úteis

Relatório histórico completo para novos assinantes

Uma da estratégia negociando a mais comum entre comerciantes profissionais futuros.

Sistema de média móvel triplicado explicado

O sistema de Negociação Médio Triplo Movimento usa três médias móveis, uma curta, uma média e uma longa. O sistema de negociação com média móvel tripla negocia muito quando a média móvel curta é maior do que a média móvel média ea média móvel média é maior do que a média móvel longa. Quando a média móvel curta está de volta abaixo da média móvel média, o sistema sai. O inverso é verdadeiro para comércios curtos.

Por esta razão, ao contrário do sistema de negociação Dual Moving Average, este sistema nem sempre está no mercado. O sistema está fora do mercado quando a relação entre o MA curto eo MA médio não corresponde à relação entre o MA médio e MA longo.

Por exemplo, considerando Long negociações, se o MA curto é sobre o MA médio, mas o MA médio está sob o MA longo, o sistema está fora do mercado. Do mesmo modo se o MA médio é sobre o MA longo mas o MA curto não é sobre o MA médio o sistema está fora do mercado.

Isso significa que o sistema Triple Moving Average pode iniciar negócios devido a:

· MA curto está acima do MA médio para entradas longas ou para abaixo para entradas curtas. Este é o caso mais comum.

· MA médio está acima da MA longo onde o MA curto já está sobre o MA médio para entradas longas, ou para abaixo do MA longo onde o MA curto já está sob o MA médio para entradas curtas. Isso vai acontecer quando o mercado tem sido descendente ou ascendente por um longo tempo e, em seguida, inverte a direção. Demora mais tempo para o MA médio para mover para o outro lado do MA longo, uma vez que são médias mais lentas que o MA curto.

O sistema de negociação Triple Moving Average usa, opcionalmente, um stop baseado no Average True Range (ATR). Se a parada ATR não for usada, o sistema usará o valor da média móvel longa como a parada para a finalidade do dimensionamento da posição.

No caso de uma parada, o sistema voltará a entrar sempre que as condições acima forem verdadeiras, mesmo que este seja os dias seguintes abertos.

O sistema de negociação Triple Moving Average inclui sete parâmetros que afetam as entradas:

Long Moving Average

O número de dias na média móvel longa.

Média média móvel

O número de dias na média móvel média.

Média Movimento Curto

O número de dias na média móvel curta.

Usar paradas ATR

Se definido como TRUE, o sistema entrará em uma parada com base em um determinado número de ATR a partir do ponto de entrada.

O número de dias utilizados para o cálculo ATR. Este parâmetro é visível e ativo somente se Use ATR Stops for TRUE.

A largura de paragem expressa em termos de ATR. Este parâmetro é visível e ativo somente se Use ATR Stops for TRUE.

Se o Use ATR Stops for FALSE, o sistema de negociação calcula um stop ao preço da média móvel longa para fins de dimensionamento de posição. Neste caso, a parada está ativa somente para o primeiro dia.

Fechar através de MA curto

Se definido como True, Trading Blox não vai ter um comércio a menos que o fechamento também está no lado direito da média móvel curta. Por exemplo, com este parâmetro definido como Verdadeiro, além de a média móvel curta estar acima da média móvel média ea média móvel média estar acima da média móvel longa, o fechamento deve estar acima da média móvel curta para acionar um Long Entrada de posição.

Sistemas alternativos

Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes diversos sistemas de negociação proprietários. Com estratégias que vão desde a tendência de longo prazo até a reversão média de curto prazo. Também fornecemos serviços completos de execução para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.

Clique na imagem abaixo para ver o desempenho dos nossos sistemas de negociação.

Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos

Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Na verdade, existem frequentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotético e os resultados reais subsequentemente alcançados por qualquer programa de negociação particular.

Uma das limitações do desempenho hipotético resultados é que eles são geralmente preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de resistir a perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados comerciais reais. Existem numerosos outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a implementação de qualquer programa específico de negociação que não possam ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e que possam afectar negativamente os resultados de negociação reais.